QUOREAでは、QUOREA内のロボットを複数利用して運用することを「ポートフォリオ運用」と呼び、この複数のロボットの組み合わせを「ポートフォリオ」と呼びます。
ポートフォリオ運用評価では、ロボットを選定した際にこのポートフォリオが、
・お客様の運用方針に沿ったロボット群なのか
・ロボットの性能を引き出すために十分な運用資金なのか、
をQUOREAが自動計算し、画面上でご確認いただけます。
※ロボットON時には即時反映されず更新まで最大24時間程度かかります(毎日22:00前後更新)ので、変更時はご注意ください。
お客様の利益向上やリスク軽減のために「組み合わせ」や「運用資金」の最適化を支援する重要機能であり、この機能の使い方次第、誰でも、そのロボットの性能・特徴を十分に引き出せるようになりますので、複数のロボットの組み合わせを追及したい！」「複数のロボットを運用する上でロボットの性能を引き出せる、最適な運用資金額となっているか確認したい！」など利益や安定性の向上を目指している方はぜひご活用ください。
①ポートフォリオシャープレシオ（ポートフォリオSR）
QUOREAでは、お客さまが現在お使いのロボットのポートフォリオにおいて、各ロボットの取引のタイミングを加味し、同時に利用した際のシミュレーションに基づくシャープレシオを、「ポートフォリオシャープレシオ（ポートフォリオSR）」と呼び、１日１回計算を行って運用ページに掲載します。（毎日22:00前後更新）
②想定リターン（年）
資産運用で得られる1年間運用を行った際の、想定収益のことを指します。例えば、リターンが5%であれば、100万円を運用した際に5万円の利益が見込めることを意味しますので、運用資金に対してどのくらいのリターンがあるか測ることができる指標となります。
詳しくはこちら
③想定リスク（年）
ご利用中のロボット群で1年間運用を行った際、想定リターン（年）からどれくらい収益がぶれるかを示した指標です。
④必要資金額
過去のシミュレーション上(※)、強制ロスカットが起こらず、ご利用のポートフォリオの性能が十分発揮できると推定される、最低限の資金額となります。
詳しくはこちら
(※)シミュレーション期間は以下の通りです。
BTC
2018-07-25～
FX
フィリップ証券、松井証券：2013-01-02～
岡三オンライン：2013-11-11～
CFD
岡三オンライン：2013-11-11～
フィリップ証券：2018-07-02～
⑤資金充足率
運用中の資金が、必要資金額の何％を満たしているかという指標です。これが100%を割っていると過去のシミュレーション上では強制ロスカットが起こっていた可能性があるということを意味し、少なければ少ないほど今後の運用にて強制ロスカットが起こる可能性が高まりますので必ず100％以上を維持していただきますようお願いいたします。
・万が一100%を下回っている場合は「資金の追加」または「特選ポートフォリオ1つだけの利用」または「ロボットの削除」をご検討ください。
・数値はロボットON時には即時反映されず、更新まで最大24時間程度かかります(毎日22:00前後更新)ので変更時はご注意ください。
またQUOREAでの運用上、取引量設定は非常に重要です。
必ず「【必読】ロボットの取引量設定について」をご参照ください。
「【必読】ロボットの取引量設定について」はこちら
充足率について詳しくはこちら
＜1.自動売買ONしている全てのロボットが、ご自身の資産運用方針に合っているかを確認する＞
ポートフォリオシャープレシオ（想定リターン ÷ 想定リスク）が、
ご自身の資産運用方針に合っているかご確認ください。
高い想定リターンを狙えば想定リスクが上昇する傾向にありますが、安定的に資産を増やすためには、想定リターンに対してなるべく低い想定リスクでの運用をしていただくのが望ましいと考えられます。
ポートフォリオシャープレシオが高い(1を越えている)としても、想定リスクが高い場合、ロボットの見直しもご検討いただければ幸いです。
（ポートフォリオシャープレシオが1を下回る場合、ロボットの見直しをお願いいたします。）
＜2.自動売買ONしている全てのロボットが、その性能・特徴を十分に発揮に出来るかを確認する＞
運用する資金は必ず「必要資金額」以上でお願いいたします。
運用する資金が「必要資金額」未満ですと、(すなわち、資金充足率が100%未満ですと)それだけ強制ロスカットが起こってしまう可能性が高いことを意味しますので必ずご確認ください。※必要資金額と比べ、実際の運用資金が少なければ少ないほど強制ロスカットが起こる可能性は高まります。
運用する資金が「必要資金額」を下回っている場合
・接続先口座に入金し、運用額を増やす
・特選ポートフォリオを1つだけ利用する
・自動売買ONロボット数を減らす
等のご対応を必ずお願いいたします。
※特選ポートフォリオについては こちら を参照ください。
加えて、お客様の運用方針に合った
「自動売買ONロボットの組み合わせ」「利用ロボットの性能を十分に発揮する必要資金額」は「十分なご利用期間」でないと表示されている想定リターンを目指すことは難しくなります。
どんなに利益のでる可能性の高いロボットの組み合わせ、資金額であっても、短期的には損失を出してしまうことは十分考えられ、損失を出したからといって利用をやめてしまうケースもありますが、その後、やめた途端にロボットのシミュレーションデータでは利益が出続けていた(長く続けていれば、理論上損失を取り返し、利益が出ていた)といった形になることも往々にしてあります。
これは、長く利用し続けることで可能性の高い(利益が出る)方へ収束したというケースなのですが、その意味で、「ロボットの組み合わせ」「十分な資金」だけでなく、「十分な(長期の)利用期間」というのも、安定的な利益を狙うためには欠かすことのできない要素となります。
是非、ご利用期間についてもご検討いただければ幸いです。
