QUOREAでは、複数のロボットを使って運用することを「ポートフォリオ運用」、そのロボットの組み合わせを「ポートフォリオ」と呼んでいます。

ポートフォリオ運用評価では、選んだロボットの組み合わせについて、次の2点をQUOREAが自動で計算し、画面で確認できるようにしています。

組み合わせと運用資金を最適にして、利益の向上やリスクの軽減を助ける重要な機能です。「複数のロボットの組み合わせを追求したい」「ロボットの性能を引き出せる運用資金になっているか確かめたい」という方は、ぜひお使いください。

表示される項目

① ポートフォリオシャープレシオ（ポートフォリオSR）
お使いのロボットの取引のタイミングをふまえ、同時に使った場合のシミュレーションにもとづくシャープレシオです。定期的に計算して表示しています。くわしく
② 想定リターン（年）
1年間運用した場合に得られると想定される収益です。たとえば5％なら、100万円を運用して5万円の利益が見込めるという意味です。
③ 想定リスク（年）
お使いのロボットで1年間運用した場合に、想定リターンから収益がどのくらいぶれるかを示す指標です。
④ 必要資金額
過去のシミュレーションで強制ロスカットが起こらず、お使いのポートフォリオの性能を十分に発揮できると推定される、最低限の資金です。くわしく
⑤ 資金充足率
運用中の資金が、必要資金額の何％を満たしているかの指標です。100％を下回ると、過去のシミュレーションでは強制ロスカットが起こっていた可能性があるということで、低いほど今後の運用で強制ロスカットが起こる可能性が高まります。必ず100％以上を保ってください。くわしく

使い方

1. ロボットの組み合わせが、ご自身の運用方針に合っているかを確かめる

ポートフォリオシャープレシオ（想定リターン÷想定リスク）が、ご自身の運用方針に合っているかをご確認ください。高い想定リターンを狙うと想定リスクも上がる傾向がありますが、資産を安定して増やすには、想定リターンに対してなるべく低い想定リスクで運用するのが望ましいと考えられます。

ポートフォリオシャープレシオが高く（1を超えて）いても、想定リスクが高い場合は、ロボットの見直しもご検討ください。ポートフォリオシャープレシオが1を下回る場合は、ロボットを見直してください。

2. ロボットが性能を十分に発揮できるかを確かめる

運用資金は、必ず「必要資金額」以上にしてください。必要資金額に足りない（資金充足率が100％未満の）場合は、それだけ強制ロスカットが起こる可能性が高くなります。下回っている場合は、次のいずれかを必ず行ってください。

3. 十分な期間、使い続ける

運用方針に合ったロボットの組み合わせと、性能を十分に発揮できる資金があっても、使う期間が短いと、表示されている想定リターンを目指すのは難しくなります。

利益が出る可能性の高い組み合わせと資金であっても、短い期間では損失が出ることは十分にあります。損失が出たところでやめてしまい、その直後からシミュレーションでは利益が出続けた（続けていれば理論上は損失を取り返し、利益が出ていた）ということもよくあります。長く使い続けるほど、可能性の高い（利益が出る）ほうへ近づいていくためです。

安定した利益を狙うには、「ロボットの組み合わせ」と「十分な資金」に加えて、「十分に長い利用期間」も欠かせない要素です。

運用中のシミュレーションの期間

対象期間
BTC2018-07-25〜
FX（フィリップ・キャピタル証券・松井証券）2013-01-02〜
FX（岡三オンライン）2013-11-11〜
CFD（岡三オンライン）2013-11-11〜
CFD（フィリップ・キャピタル証券）2018-07-02〜